[分享]Is ERM an imperative for the Financial Services Industry?

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2008-10-17 03:26:37

Enterprise Risk Management (ERM) is not a new concept. In fact, financial services companies were among the leaders in implementing ERM frameworks. However, most were unable to convince themselves of the value of ERM. According to this issue of FS Insights, the buzz is back, and this time the outcome may be different

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回文時間：2009-05-06 20:42:47

企業風險管理：為何銀行應該採取此措施 (Ashley) 在現今的政經環境下，銀行想要做到零風險，這就像神話一樣是不切實際的。但某些具有創新精神的銀行，受到科技快速進步的鼓舞，以及全球開始實施多項法令規範，要求銀行收集並保存數量龐大的客戶與業務資料的激勵，他們發現要做到實質降低風險並非遙不可及。對他們來說，這已經是個正在實踐中的夢想了。因此，在管理交易或個別業務單位風險的同時，也針對整個企業體進行風險控管的行業先驅中，銀行業也名列其中，這實在並不令人意外。其實從整體來看，銀行業的本質就是風險管理，不論是在行庫安全、市場趨勢，或投資策略方面都是如此。銀行業最主要的產品就是錢財，而錢財永遠會有風險。不過為了在 21 世紀初這種高度緊張、變化快速的市場環境中求生存，銀行其實很需要用新方法來管理風險。然而，對許多金融服務業者而言，真正促使其改變態度的原因是，新法規不但越來越嚴，遵守法令的成本也日益提高。若銀行真要執行，可以將巴塞爾新資本協定 (Basel II) 、美國沙賓法案 (Sarbanes-Oxley) 與美國愛國法案 (U.S.PATRIOT Act) 所要求的進一步詳細財務資料與分析，與其他重要的財務資料相結合，然後藉由整合 ERM 的方式加以運用。這就好比拿到檸檬，再從其中擠出檸檬汁一樣，換言之就是從所得資訊萃取出最大效用。方法是將這些資訊運用於複雜且更為即時的風險分析。在過去所謂的風險管理，都是圍繞在個別的管控措施上打轉。當時企業是藉由確保像價格確認、持股調整與信用分析等流程都有確實執行，來辨認、監視與控制潛在問題，並且定期測試以維持正確的配置與效能。但如今隨著時空轉變，風險管理的觀念也跟著改變。 ERM 深入各個管控措施，以廣及企業整體的策略整合方式來管理風險，進而創造額外的企業價值。這種方法會嚐試去瞭解，在實施各種管控措施後，依然存在的固有風險，然後管理其整體影響。最先採行 ERM 的金融業者正透過新策略，在整個企業與產品組合中，即時分配與轉移風險，讓業者得以更精確訂定產品價格與服務組合。不斷增加的全球法令規章，意謂著企業要從檸檬榨出檸檬汁 - 企業價值，而可協助企業符合法令規定的科技就是果汁機。不論是應用模組化企業架構 (Component Business Modeling) 、建立銀行的資料倉儲、安裝 Web Services Integrator 或建置強大的網格運算基礎架構，需要的工具目前都已備妥。這些工具不但可讓業者瞭解重要財務流程中的風險，還能重新打造流程，並且衡量作業改變所造成的影響。直到最近，風險管理始終是銀行業務單位中，最可能被獨立出來的流程。銀行通常會會針對風險管理的建置與運用策略進行特別規劃，但這可能導致成果不夠連貫且前後不一。銀行若能運用正確的策略與 IT 基本架構，就能在整個企業組織內，將信用、市場與作業等三種風險全部量化 ( 作業風險包含人員、流程與科技風險 ) 。整合進企業內各單位的集中控管措施與監視系統，可稱之為風險引擎 (risk engine) 。這些引擎可讓金融機構有能力快速預期市場變化，並將組織調整到預設的風險承受範圍內。 ERM 可以搭配像網格運算之類的技術，讓銀行得以將重要數據的計算時間，從 15 小時縮短為 15 分鐘。而銀行則能運用這種競爭優勢，改善成本效益、把握商機，並且推動業務成長。有一點須了解，就是 ERM 只能更有效管理風險進而降低風險，而不是完全去除風險。儘管如此，在現實的世界中，人性弱點與物理法則依然存在。只是憑藉著先進的 IT 工具、流程模型軟體，與橫跨企業功能的整合策略，銀行將能進一步在企業組織內發現作業風險並予以量化。業者可依照特定狀況，決定採取哪些管控措施與工作。而管理階層也能以近乎即時的速度，衡量規避行動會造成哪些財務上的影響。此外，業者也能更輕鬆找出系統作業瓶頸，並且加以排除。從醫學角度來說，與其每年做一次健康檢查，不如讓測量與監視系統隨時偵測企業各單位的關鍵業務功能，同時找出彼此之間的依存關係，這樣就能每天報告銀行體質是否健全。以行為分析為基礎的預測模型與演算法，可以透視整體企業，讓管理階層瞭解組織在因應作業和市場壓力時的實際情況。 ERM 是為了讓企業賺錢的，這點千萬要清楚了解。在銀行企業實施整體風險管理，意謂讓銀行更有能力，可依照資產種類、商業行為、產業、個人、交易對手、地區或任何可以想到的項目，來將資料精細切割。如果應用的好，這些資訊將帶來更精準的交易價值評估，並且量化評估出更理想的風險報酬率，而業者就可據以制定整個投資組合的操作決策。此外，健全的風險管理策略可減少花費在法令遵循的成本 ( 美國主要銀行每年就得花上超過 5 億美元 ) ，同時降低非前檯作業的企業功能成本。最根本的是，銀行要運用 ERM 的方法，在流程與市場行動層面處理法令遵循的工作，讓長期只能被動回應法規的業者，成為可主動適應業務變化的企業。而這點絕對是可能達成的。

資料來源：
https://www-07.ibm.com/tw/industries/fss/paper/200412_1.html