雖然與風險管理相關的法令持續增修，但許多企業依舊只是依據法規上的要求產出控管風險相關數據；實際上，若僅為了滿足法律上的要求是絕對無法透析風險管理能為企業帶來利益。目前大多數的企業仍僅是利用市場風險衡量系統產出數據，而未思考如何建立完整、適當的風險控管政策與指導方針，但這是寶來證券在建置風險控管系統時的首要之務！因為風險政策的建立，著重在於配合公司的營運，提升股東價值為目標。寶來證券董事會在考量各項業務所面臨之風險後，審慎決定寶來證券以創新、穩健的經營型態，積極主動式的風險控管理政策，以此提升風險控管的效率。此外，寶來證券也積極鼓勵員工思考風險控管背後的涵義，進一步建立企業風險控管的文化與嚴謹度，使風險管理不僅是企業制度的一環，更是深植寶來員工生活以及寶來企業文化中。

在制定風險控管的政策與指導方針時，寶來先確立風險管理室的責任，並且選擇風險控管的團隊，此一團隊的責任在於討論組織內風險控管的功能，幫助經理人、交易員解讀『風險從何而來』，並將解讀之後的結果傳達到每一個需要風險訊息的層級。定義風險控管功能的第一要務是：判斷企業適合集中式風險管理或是分散的風險管理方式。而寶來證券採集中式的風險管理方式，風險管理室根據公司整體的營運策略以及資本額大小，設定整體企業的風險胃納量，再分層授權風險胃納量予經理人；經過長時間的協調，風險管理委員會也會根據經理人的回報，適時且適度地調整企業之風險胃納量。在胃納量決定後，風險管理室與各業務單位進行協商，訂定適當的控管限額，以備即時監控公司整體的風險暴露程度並且檢視各項額度使用狀況。

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